Geld anlegen - Lexikon - V

Value-at-RiskEin gängiges Verfahren zum Risikomanagement ist das sogenannte Value-at-Risk, das den erwarteten Maximumverlust eines Anlageportfolios misst, wenn in Zukunft ähnliche Marktbedingungen vorliegen wie im Modell angenommen.
Ein gängiges Verfahren zum Risikomanagement ist das sogenannte Value-at-RiskEin gängiges Verfahren zum Risikomanagement ist das sogenannte Value-at-Risk, das den erwarteten Maximumverlust eines Anlageportfolios misst, wenn in Zukunft ähnliche Marktbedingungen vorliegen wie im Modell angenommen., das den erwarteten Maximumverlust eines Anlageportfolios misst, wenn in Zukunft ähnliche Marktbedingungen vorliegen wie im Modell angenommen.
VerkaufspreisDer Verkaufspreis gibt den Preis an, den ein Anleger für ein Wertpapier bei der Ausgabe zahlen muss.
Der VerkaufspreisDer Verkaufspreis gibt den Preis an, den ein Anleger für ein Wertpapier bei der Ausgabe zahlen muss. gibt den Preis an, den ein Anleger für ein Wertpapier bei der Ausgabe zahlen muss.
VolatilitätMaß für die erwartete oder historische Schwankungsbreite eines Finanzinstruments während einer bestimmten Zeitperiode.
Maß für die erwartete oder historische Schwankungsbreite eines Finanzinstruments während einer bestimmten Zeitperiode.

Die VolatilitätMaß für die erwartete oder historische Schwankungsbreite eines Finanzinstruments während einer bestimmten Zeitperiode. basiert auf der Berechnung der Standardabweichung, die ihrerseits aus der Varianz berechnet wird.